沪深券商交易接入

jvQuant OpenAPI直达券商，提供多种登录及交易方式。支持股票、可转债、ETF基金交易操作。

输入对应券商的资金账号密码，即可调用jvQuant OpenAPI进行委托交易。

*个人账户仅支持东方财富登录，机构账户无限制。

委托交易测试

分配服务器

为实现更好的用户体验，系统将自动为您分配合适的服务器。

注意：每次分配的服务器地址会发生变化，连接服务前，请务必调用该接口获取最新的服务器地址。

分配服务器地址:

接口参数:

#	参数名	类型	描述
1	market	string	市场标志,沪深为ab
2	type	string	接口类别,交易类别为trade
3	token	string	jvQuant token

接口返回:

#	参数名	类型	描述
1	code	string	请求状态码
2	server	string	分配服务器地址及端口号

返回示例:

登录柜台

输入交易账户及密码，通过柜台验证后返回授权交易凭证ticket。

请妥善保管好交易凭证，在ticket有效期内，您可以免登录进行后续的交易操作。

交易登录测试

接口地址:

接口参数:

#	参数名	类型	描述
1	token	string	jvQuant token
2	acc	string	12位资金账号
3	pass	string	资金交易密码

接口返回:

#	参数名	类型	描述
1	code	string	请求状态码
2	ticket	string	登录凭证
2	expire	int	ticket有效时间(秒)

返回示例:

查询持仓信息

接口地址:

接口参数:

#	参数名	类型	描述
1	token	string	jvQuant token
2	ticket	string	交易凭证ticket

接口返回:

#	参数名	类型	描述
1	message	string	错误信息
2	total	string	账户总资产
2	usable	string	账户可用资金
3	day_earn	string	账户当日盈亏
4	hold_earn	string	账户持仓盈亏
5	hold_list	array	账户持仓明细
5.1	hold_list[x].code	string	账户持仓证券列表
5.2	hold_list[x].name	string	持仓证券名
5.3	hold_list[x].hold_vol	string	持仓数量
5.4	hold_list[x].usable_vol	string	可用数量
5.5	hold_list[x].day_earn	string	当日盈亏
5.6	hold_list[x].hold_earn	string	持仓盈亏

返回示例:

查询持仓测试

查询交易信息

接口地址:

接口参数:

#	参数名	类型	描述
1	token	string	jvQuant token
2	ticket	string	交易凭证ticket

接口返回:

#	参数名	类型	描述
1	message	string	错误信息
2	list	array	交易明细列表
2.1	list[x].order_id	string	委托编号
2.2	list[x].day	string	委托日期
2.3	list[x].time	string	委托时间
2.4	list[x].code	string	委托证券代码
2.5	list[x].name	string	委托证券名
2.6	list[x].type	string	委托类型
2.7	list[x].status	string	委托状态
2.8	list[x].order_price	string	委托价格
2.9	list[x].order_volume	string	委托数量
2.10	list[x].deal_price	string	成交价格
2.11	list[x].deal_volume	string	成交数量

返回示例:

查询交易测试

委托报单

接口地址:

接口参数:

#	参数名	类型	描述
1	trade	string	买入(buy)或卖出(sale)
2	token	string	jvQuant token
3	ticket	string	交易凭证ticket
4	code	string	证券代码
5	name	string	证券名称
6	price	float	委托价格
7	volume	int	委托数量

委托报单测试

接口返回:

#	参数名	类型	描述
1	message	string	错误信息
2	order_id	string	委托编号

返回示例:

撤销报单

接口地址:

接口参数:

#	参数名	类型	描述
1	token	string	jvQuant token
2	ticket	string	交易凭证ticket
3	order_id	string	委托编号

接口返回:

#	参数名	类型	描述
1	code	string	返回状态码
2	message	string	错误信息

返回示例:

Websocket行情接入

欢迎使用jvQuant行情服务，请按照下面的步骤完成沪深、港股或美股的行情接入。

分配服务器

为实现更好的用户体验，系统将自动为您分配合适的服务器。

注意：每次分配的服务器地址会发生变化，连接服务前，请务必调用该接口获取最新的服务器地址。

分配沪深行情服务器:

分配港股行情服务器:

分配美股行情服务器:

接口参数:

#	参数名	类型	描述
1	market	string	市场标志,沪深:ab;港股:hk;美股:us
2	type	string	接口类别,行情类别为websocket
3	token	string	jvQuant token

接口返回:

#	参数名	类型	描述
1	code	string	请求状态码
2	server	string	分配服务器地址及端口号

返回示例:

code规范

沪深行情支持共7000只沪深主板、科创板、创业板，股票以及可转债、ETF基金行情，提供level1和level2逐笔成交数据推送。

港股行情支持共5000只香港主板、涡轮牛熊、ETF基金行情，提供level1十档行情和level2逐笔数据推送。

美股行情支持纽约交易所、纳斯达克交易所、美国交易所共12000只产品行情和超6000只ETF基金行情，提供level1快照行情和level2逐笔数据推送。

订阅代码由行情标志和证券代码组成，用分隔符"_"连接。

如:

lv1_600519，代表贵州茅台level1行情

lv1_512170，代表医疗ETF level1行情

lv2_127063，代表贵轮转债level2行情

lv1_00700，代表港股腾讯控股level1行情

lv2_00700，代表港股腾讯控股level2行情

lv1_aapl，代表美股苹果公司快照行情

lv2_aapl，代表美股苹果公司逐笔成交行情

#	行情标志	类型	描述
1	lv1	string	level1行情
2	lv2	string	level2行情

连接登录

获取分配的服务器地址后，通过websokcet协议连接服务器。

连接Websocket行情服务器:

订阅行情

连接至websocket行情服务器，输入以下指令进行行情订阅:

#	指令	参数	描述
1	add	string	增加订阅code
2	del	string	删除订阅code
3	all	string	覆盖全部code
4	list	string	查看全部订阅code
5	his	string	(history)查看今日已订阅的code汇总信息

指令后接code参数,用分隔符"="连接，多个code用分隔符","分隔。

例:

add=lv1_600519,lv2_127063 ，表示增加订阅lv1_600519,lv2_127063行情。

del=lv1_600519,lv2_127063 ，表示删除订阅lv1_600519,lv2_127063行情。

all=lv1_600519 ，表示覆盖全部订阅code。

all= ，后接参数为空，表示删除全部订阅code。

list ，无需参数，表示查看全部订阅code。

his ，无需参数，查看今日已订阅的code信息。

*美股、港股行情操作指令同上

解析行情

为提高数据传输速率，行情推送采用顺序编码和二进制方式传输，请在接收端解压缩为字符串并解析。

level1(行情快照)

level1行情推送数据以换行符"\n"为分隔，每一行以lv1_xxxxxx=为开头，代表该类别code对应的行情，数据字段以","为分隔符。

沪深level1推送数据包格式如下:

lv1_证券代码1=推送时间,证券名称,最新价格,涨幅,成交额,成交量,买五档[挂单数量,挂单价格],卖五档[挂单数量,挂单价格]... lv1_证券代码2=推送时间,证券名称,最新价格,涨幅,成交额,成交量,买五档[挂单数量,挂单价格],卖五档[挂单数量,挂单价格]...

港股level1推送数据包格式如下:

lv1_证券代码1=推送时间,证券名称(英),证券名称(中),最新价格,涨幅,成交额,成交量,买十档[挂单数量,挂单价格],卖十档[挂单数量,挂单价格]... lv1_证券代码2=推送时间,证券名称(英),证券名称(中),最新价格,涨幅,成交额,成交量,买十档[挂单数量,挂单价格],卖十档[挂单数量,挂单价格]...

美股快照行情推送数据包格式如下:

lv1_证券代码1=美股代码,最新价格,涨幅,成交额,成交量,行情时间...
lv1_证券代码2=美股代码,最新价格,涨幅,成交额,成交量,行情时间...

level2(逐笔明细)

level2行情推送数据以换行符"\n"为分隔，每一行以lv2_xxxxxx=为开头，代表该类别code对应的行情。

同一时刻会存在多笔交易，以"|"为分隔符，数据字段以","为分隔符。

沪深level2推送数据包格式如下:

lv2_证券代码1=成交时间1,成交编号1,成交价格1,成交数量1|成交时间2,成交编号2,成交价格2,成交数量2... lv2_证券代码2=成交时间1,成交编号1,成交价格1,成交数量1|成交时间2,成交编号2,成交价格2,成交数量2...

港股level2推送数据包格式如下:

lv2_证券代码1=成交时间1,成交编号1,成交价格1,成交数量1...|成交时间2,成交编号2,成交价格2,成交数量2... lv2_证券代码2=成交时间1,成交编号1,成交价格1,成交数量1...|成交时间2,成交编号2,成交价格2,成交数量2...

美股逐笔明细推送数据包格式如下:

lv2_证券代码1=成交时间1,时段类别1,成交编号1,成交价格1,成交数量1,成交价格2,成交数量2...|成交时间2,时段类别2,成交编号2,成交价格2,成交数量2... lv2_证券代码1=成交时间1,时段类别1,成交编号1,成交价格1,成交数量1,成交价格2,成交数量2...|成交时间2,时段类别2,成交编号2,成交价格2,成交数量2...

#	美股时段标志	类别
1	PRE	盘前交易
2	RTH	盘中交易
3	AFT	盘后交易

Index指数行情

jvQuant支持沪深主要指数的level1行情。 订阅方法和数据字段与一般证券相同。

指数订阅代码由指数标志"i" 和 指数代码组成。 查看指数订阅代码列表

如 上证指数000001的指数代码为i000001；深证成指399001的指数代码为i399001。

指数订阅示例:

add=lv1_i000001,lv1_i399001 ，表示订阅 上证指数 和 深证成指 行情。

*指数行情只包含 指数点位、涨幅、成交量和成交额等信息，无买卖5档。

行情在线测试

CN沪深实时行情测试 HK港股实时行情测试 US美股实时行情测试

沪深行情历史数据

jvQuant提供2008创立至今的历史股票行情数据，包含沪深主板、科创板、创业板，股票日内行情。

下载地址
例:下载2021年沪深主板、科创板、创业板全部股票(约6000只)日内行情,数据包大小约1.1G,链接为:

历史行情下载列表页

在线数据库服务

分配服务器

为实现更好的用户体验，系统将自动为您分配合适的服务器。

注意：每次分配的服务器地址会发生变化，连接服务前，请务必调用该接口获取最新的服务器地址。

分配服务器地址:

接口参数:

#	参数名	类型	描述
1	market	string	市场标志,沪深为ab
2	type	string	接口类别,数据库类别为sql
3	token	string	jvQuant token

接口返回:

#	参数名	类型	描述
1	code	string	请求状态码
2	server	string	分配服务器地址及端口号

返回示例:

自定义泛查

jvQuant基于自然语言处理技术,支持多模态自然语言处理,精准拆分查询条件,联表超1600G数据可查。

利用多模态的能力,可以轻松实现较为复杂的策略选股功能，相比硬编码程序更灵活，更轻量级。

例如：

- 做波段低吸,关注近日有过异动的股票,query示例如下:

查看示例 query=融券余额小于100万,近一周上过龙虎榜大于2次,昨日低开,昨日大单买入,集合竞价换手率>0.1

- 早盘09:25筛选集合竞价抢筹,实时买一量较多的票,query示例如下:

查看示例 query=集合竞价量比大于5,实时买一量大于1000手

SQL API参数:

#	参数名	类型	描述
1	token	string	jvQuant token
2	mode	string	查询模式,语义查询模式mode为sql
3	query	string	查询语句,多个条件逗号分隔
4	page	int	查询页表,限定每次查询不超过100条数据
5	sort_key	string	指定排序字段
6	sort_type	int	按指定排序方式,0为升序,1为降序。默认升序

多种语义泛查模式举例:

#智能匹配数据字段值查询

查看示例 query=股票代码,股票名称,涨幅,市盈率,行业,量比,买一量,主力流入,昨日开盘涨幅,昨日开盘成交额

#字段精确条件:

查看示例 query=沪深主板,非ST,市盈率,行业,昨日最高涨幅大于4,前2日最低涨幅小于8

#字段模糊条件:

查看示例 query=集合竞价抢筹,30日均线向上,macd底背离

#多个指定日期条件查询(历史数据支持最近3年):

查看示例 query=2015-09-13跌停,2015-09-14涨停

#多个条件组合查询:

查看示例 主板,市盈率大于60,或者(华为概念并且市盈率小于50)

相较于自主建库，jvQuant在线数据库拥有更广数据,提供更灵活的查询方式，无需熟悉SQL语句,无需自建服务器。

保存查询语句即可实时生成筛选策略。

更多条件和组合请前往在线测试。

数据库服务WEB页测试 数据库服务API测试

K线获取

K线可用于形态趋势分析或收益回测。自主线下建库可降低网络查询耗时。

接口参数:

#	参数名	类型	描述
1	token	string	jvQuant token
2	mode	string	查询模式,K线查询模式mode为kline
3	cate	string	指定品种,stock/bond/etf/index,缺省默认为stock
4	code	string	查询代码,支持股票/债券/ETF基金/指数等
5	type	string	K线类型,支持日线(day),周线(week),月线(month),缺省默认为day
6	fq	string	复权类型,支持前复权/后复权/不复权,缺省默认为前复权
7	limit	int	限定查询K线长度,最长支持30年倒查,按需查询可加快查询速度

近20年K线查询

行业分类

该接口返回沪深全市场申万二级分类信息，可用作宽口径的行情代码索引。

接口参数:

#	参数名	类型	描述
1	token	string	jvQuant token
2	mode	string	查询模式,行业分类查询模式mode为industry

获取申万行业分类信息

可转债信息

该接口返回沪深两市的可转债信息，包含正股信息、发行信息，以及转股信息。可用做转债筛选条件。

接口参数:

#	参数名	类型	描述
1	token	string	jvQuant token
2	mode	string	查询模式,行业分类查询模式mode为bond

获取可转债信息一览表

计费标准

实时行情

行情订阅采用按天计费方式，一个Code一个自然天内只计费一次，多个连接不重复计费。

行情报价如下:

#	行情类别	单价	描述
1	沪深基础行情-level1	￥0.02/天	订阅沪深level1行情 单价
2	沪深逐笔明细-level2	￥0.2/天	订阅沪深level2行情 单价
3	港股基础行情-level1	￥0.06/天	订阅港股level1行情 单价
4	港股逐笔明细-level2	￥0.6/天	订阅港股level2行情 单价
5	美股基础行情-level1	￥0.08/天	订阅美股level1行情 单价
6	美股逐笔明细-level2	￥0.8/天	订阅美股逐笔明细 单价

CN沪深实时行情测试 HK港股实时行情测试 US美股实时行情测试

委托交易

交易API采用按量计费方式,按分钟内交易调用次数聚合计费。

个人账户单次报单最高限额1000万，机构账户按合同规则计费。

交易接口报价如下:

#	类别	单价	描述
1	查询持仓信息	2分	查询持仓 单价
2	查询交易信息	2分	查询交易 单价
3	委托买入	2毛	买入报单 单价
4	委托卖出	2毛	卖出报单 单价
5	撤销委托	2毛	撤销委托 单价
6	登录柜台	5毛	连接柜台 单价

委托测试

历史数据

历史数据采用按次计费方式，按年份划分压缩包，下载一次数据包单价为20元

历史数据报价如下:

#	年份	单价	描述
1	2008~至今	20元/年	每一年数据价格

历史行情下载

在线数据库服务

数据库服务采用按次计费方式,每个自然日刷新计费周期。

数据库服务报价如下:

#	类别	单价	描述
1	自定义查询	1分	每100次计费一次
2	K线获取	1分	每100次计费一次
3	行业分类	1分	每100次计费一次
3	可转债信息	1分	每100次计费一次

数据库服务WEB页测试 数据库服务API测试 获取市场行业信息 获取全部可转债信息

积分明细

为保护您的隐私安全，jvQuant不会记录您的调用明细，只提供当日调用聚合统计。

行情

行情账单出账期为5s，按行情类别进行聚合统计。

日内新增订阅code产生一次计费操作，请前往账户主页关注订阅统计。

交易

交易账单出账期为1min，按交易接口类别进行聚合统计。

新增API调用产生一次计费操作,请前往账户主页关注调用统计。

历史行情

历史行情按年划分数据包，每次下载前需预扣除100积分。

下载完成后完成计费，为避免产生多次预扣除，请勿使用axel或迅雷等多线程下载工具下载。

在线数据库服务

数据库采用聚合扣费方式计费,每100次调用扣费一次。

首次调用后预扣除积分，请关注调用统计和计费周期。

行情接入示例

Python 示例代码

*美股、港股行情接入示例相同。

JAVA 示例代码

前往GitHub查看

Golang 示例代码

C++ 示例代码

PHP 示例代码

GitHub 示例代码

前往 GitHub查看Demo